外汇期货套利方式

外汇市场的价格波动是由市场供求关系决定的，不同市场之间由于信息不对称或者交易成本等因素的影响，价格会出现差异。以下是小编整理的外汇期货套利方式，希望可以提供给大家进行参考和借鉴。

外汇期货套利方式

1、跨期套利

在套利交易当中，最常见的就是跨期套利，这种交易是在同一商品在不同交割月间正常价格差出现异常变化的情况下，通过对其进行套期保值而获得的收益，这种套期保值分为牛市套利和熊市套利。

2、跨市场套利

跨市场套利是一种在不同交易所之间进行套利的交易，同一种商品在两个或两个以上的交易所进行交易时，由于不同地区之间的地理差异，各种商品之间存在着一定价差关系，所以说就出现了跨市套利。

3、跨商品套利

跨商品套利是指商品套利的交易，买定一种商品期货，同时迈定同一交割月份的另一种商品期货，从而达到套利交易的目的。由于各种商品价格上涨和下跌的幅度不一致，正是因为这种幅度不一致才能够产生商品期货价差的变动，从而利用价格差异变化而进行套利交易。进行跨商品套利交易时所选择的两种商品大都是具有某种替代性或受同一供求因素制约的商品。

外汇套利的原理

套息交易(Carry trade)是指投资者借入低息货币(funding currency，又称融资货币)而投资于高息货币(target currency，又称目标货币)的交易，是资本在国际市场间寻找更高收益的结果。套息交易有无杠杆交易和有杠杆套息交易两大类。

无杠杆的套息交易，是指借入低息货币投资高息货币资产的投资行为;有杠杆的套息交易，是指在卖空低息货币远期的同时，买入高息货币远期的投资行为。

外汇交易套利方式

1、利差套利

选择两个外汇交易平台，一个是没有隔夜利息的，另外一个有隔夜利息，用这两个平台进行对冲，使汇率的波动不会造成盈亏，接着从有隔夜利息的平台赚取利息。

2、货币对套利

目前世界外汇市场都以美元做计算单位，所有外币的升跌都以美元作为相对的汇价。经济全球化的今天，很多国家的货币之间存在相关性，因此利用货币对进行对冲交易，则可以降低系统性风险的同时，获得相对稳健的收益。

外汇套利交易种类

1.三角套利

三角套利是目前市场上主要的套利方式，是利用不同市场间的多种汇价差额进行套利活动。

像纽约、伦敦和多伦多这样的外汇市场存在如下汇率：

伦敦市场：GBP1= USD1.4200

纽约市场：USD1=1.5800以下产品

多伦多市场：CAD1=GBP0455

各市场货币标价乘以：1.4200×1.5800×0.455=1.0208×1

这样的套利空间就存在了。

2.套息交易

套息交易是一种投机行为，即买入高利率的货币，卖出低利率的货币，将所购买的高利率的货币存入本国银行，以赚取其利率高于低息货币国的利息。

套息交易有两种方式：一种是将持有的低利率货币直接兑换为高利率货币，存入国家银行机构;另一种是向低利率货币国家借贷，然后将所借的低利率货币兑换为高利率货币，再存入国家银行机构

一般而言，买入货币主要是高息货币中的澳元、纽元、加元和一些新兴市场货币，而卖出货币则主要是低息日元和瑞郎。

3."抛补套利"

抛补套利是指将套利与掉期交易相结合进行的外汇交易，套利者在将资金从甲地转移到乙地时，为了获得更高的利息，同时也在外汇市场上出售远期乙国货币，以防范风险。

抛补套利大部分是由银行来做的，对于专业知识和资金量的要求较高，即在外汇市场上买入即期外汇，同时卖出同一种货币的远期外汇，或卖出即期外汇，同时买入同一种货币的远期外汇，即在同一笔交易中把一笔即期外汇和一笔远期外汇合在一起做，或把借贷业务放在一起做。